30+ Trắc nghiệm Quản lý quỹ có đáp án

1 danh mục trái phiếu trị giá 10 triệu USD gồm 2 trái phiếu A và B với tỷ trọng đầu tư tương ứng là 70% và 30%. A và B đều là trái phiếu trả lãi định kỳ với thời gian đáo hạn bình quân lần lượt là 5 năm và 7 năm. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

Theo mô hình định giá tài sản vốn mức sinh lời kỳ vọng chứng khoán được xác định bởi đẳng thức nào:

Bạn đầu tư 50% tiền vào cổ phiếu A có hệ số beta = 1,6 và đầu tư phần tiền còn lại vào cổ phiếu B với beta= 0,7. Beta của danh mục này là:

Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số CP phòng ngừa giá biến động 1 nhà đầu tư có số vốn là 10 triệu USD, dự định đầu tư vào 1 danh mục cổ phiếu có hệ số beta so với chỉ số SP500 là 1,2 và 6 tháng nữa chỉ số SP hiện thời là 1070. Nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số đáo hạn tháng 6/2010. Hợp đồng này đang ở mức 1075. Biết k=25usd/ điểm chỉ số. Nhà đầu tư sẽ mua/bán bao nhiêu hợp đồng?

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng:

Lý thuyết giao dịch chênh lệch giá APT khác với lý thuyết định gía tài sản vốn (CAPM) vì:

1 danh mục trái phiếu có thời gian đáo hạn bình quân là 5 năm lãi suất đối với danh mục hiện nay là 8%/năm. Giá trị danh mục này sẽ thay đối như thế nào nếu lãi suất thị trường tăng thêm 0,5%.

1 DMĐT có lợi suất ước tính là 20% và độ lệch chuẩn là 20%. Tín phếu phi rủi ro có lãi suất là 7% và nhà đầu tư có mức ngại rủi ro A=4, sẽ thực hiện việc đầu tư không? Điều gì xảy ra nếu A=8?

l nhà đầu tư dự định dùng 1 triệu USD nhận được vào tháng 6 để đầu tư vào danh mục trái phiếu có thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh là 5. Giả sử hợp đồng tương lai TP chính phủ đáo hạn tháng 6 hiện được yết ở mức 111,5. TP rẻ nhất đế giao theo HĐTL này có thời gian đáo hạn bình quân điều chinh là 5,5. Biết quy mô HĐTL là 100.000 USD.Xác định số lượng hợp đồng nhà đầu tư sẽ mua/bán?

Cho 2 cổ phiếu A và B trong đó E(Ra) = 15%, Phương sai A (õ2) = 20%, E(Rb) = 10%, Phương sai B (õ2) = 18%, Cov (Ra.Rb) = 0,05 (hiệp phương sai). Nếu mức sinh lời kỳ vọng là 13%, tỷ trọng đầu tư vào mỗi cổ phiếu này là bao nhiêu?

Trong một danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt:

Rủi ro hệ thống thường được giảm bớt bởi đa dạng hóa ngẫu nhiên:

Hệ số Beta của danh mục: Một nhà đầu tư hiện đang nắm giữ 1 danh mục gồm 2 cổ phiếu X và Y. Giá trị vốn đầu tư vào X là 2 trỉệu USD. Beta của X so với thị trường lần lượt là 1,3 và 1,8. Hệ số beta của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?

1 nhà đầu tư dự tính đầu tư vào 2 trái phiếu A và B với giá trị đầu tư lần lượt là 1 triệu USD và 4 triệu USD trong thời hạn 5 năm cho TP A và 10 năm cho TP B. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

Các chứng khoán nào có mức sinh lời nằm trên đường thị trường chứng khoán cần bán đi, các chứng khoán nào có mức sinh lời nằm dưới đường thị trường chứng khoán cần mua vào?

Tỷ suất lợi nhuận gộp liên tục -7%, tỷ suất lợi nhuận đơn sẽ là bao nhiêu?

Một trái phiếu có mệnh giá là 1.000 USD, thời gian đáo hạn là 3 năm, lãi suất đáo hạn là 6%/năm, lãi suất coupon là 7%/năm, trả lãi theo năm. Tính thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu đó.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) E(Ri)= Rf + P[E(RM)-Rf]. Cổ phiếu X có hệ số Beta so với thị trường là 1,5. Lãi suất phi rủi ro hiện là 6%/năm và lợi suất kỳ vọng của thị trường là 13%. Xác định mức sinh lời kỳ vọng của cố phiếu X theo mô hình. Nếu nhà đầu tư A dự đoán cố phiếu X sẽ đem lại mức sinh lời 15%/năm. Nhà đầu tư sẽ làm gì?

Hệ số Beta của danh mục: Một nhà đầu tư hiện đang nắm giữ 1 danh mục gồm 2 cổ phiếu X và Y. Giá trị vốn đầu tư vào X là 2 trỉệu USD. Beta của X so với thị trường lần lượt là 1,3 và 1,8. Hệ số beta của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng: